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证监会有关部门负责人就程序化交易监管进展情况答问,管理,指导,行为
2024-07-15 08:04:44
证监会有关部门负责人就程序化交易监管进展情况答问,管理,指导,行为

问:前期,证监会发(fa)布了《证券市场(chang)程序化交易管理规定(试行)》。请问相关工作进展(zhan)如何,证监会对(dui)后续加(jia)强程序化交易监管有(you)何考虑?

答:新“国九条(tiao)”明确(que)提出,要出台程序化交易监管规定,加(jia)强对(dui)高频量化交易监管。今年5月15日,证监会正式(shi)发(fa)布《证券市场(chang)程序化交易管理规定(试行)》(以下简称《管理规定》),明确(que)了交易监管、风险防控、系统安全、高频交易特(te)别规定等一系列监管安排。在《管理规定》的监管框架下,指导沪深北交易所制定《程序化交易管理实施细则》,于6月7日公开征求意见。同时,证监会持续加(jia)强程序化交易监测,组织证券交易所研究制定瞬时申报速率(lu)异常、频繁瞬时撤单、频繁拉抬打压、短时间(jian)大额成交等4类监控指标,于今年4月起开展(zhan)试运行,并(bing)对(dui)频繁触发(fa)指标的程序化交易投(tou)资者进行督促提醒,促进规范其交易行为。按(an)照内外资一致原则,加(jia)强与香(xiang)港方面会商沟通(tong),研究推进北向程序化交易报告制度落地的方式(shi)和路径。

今年以来,证券市场(chang)程序化交易总体稳中有(you)降,交易行为出现(xian)一些积极变(bian)化。截(jie)至(zhi)6月末,全市场(chang)高频交易账户1600余个(ge),年内下降超过20%,触及异常交易监控标准的行为在过去3个(ge)月下降近6成。

下一步,证监会将深入落实新“国九条(tiao)”部署要求,坚持趋利避害、突出公平、从严监管、规范发(fa)展(zhan)的原则,突出问题导向和目标导向,加(jia)快推出更多务实举(ju)措,进一步强化对(dui)程序化交易监管的适应性和针(zhen)对(dui)性,降低(di)程序化交易的消极影响,切实维护市场(chang)交易公平。一是指导证券交易所尽快出台程序化交易管理实施细则,细化完(wan)善具体安排。同时,指导证券交易所评估完(wan)善程序化交易报告制度,加(jia)强报告信息核查和现(xian)场(chang)检(jian)查力度。二是指导证券交易所尽快公布和实施程序化异常交易监控标准,划定程序化交易监控“红(hong)线(xian)”,进一步推动程序化交易特(te)别是高频交易降频降速。三是加(jia)强与香(xiang)港方面沟通(tong)协调,抓紧制定发(fa)布北向资金程序化交易报告指引(yin),对(dui)北向投(tou)资者适用与境内投(tou)资者相同的监管标准。四是明确(que)高频量化交易差异化收(shou)费安排。根据申报数量、撤单率(lu)等指标,研究明确(que)对(dui)高频量化交易额外收(shou)取流量费、撤单费等标准,以“增本”促“降速”。五是持续强化交易行为监测监管,对(dui)利用程序化交易特(te)别是高频量化交易从事违法违规行为的,坚决依法从严打击、严肃查处。

发(fa)布于:上海市
版权号:18172771662813
 
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